Kapitalizm czy komunizm - Forex prawdę Ci powie...

Sprawa dotyczyć będzie zarządzania pieniędzmi w kontekście dywersyfikacji inwestycji lub strategii dla tego samego instrumentu finansowego. Czy promować najzyskowniejsze strategie czy wszystkie zyski/straty wrzucać do jednego worka i dalej równo rozdzielać? Z jednej strony intuicja sugeruje podążać za zyskowną opcją, ale rozsądek podpowiada że warunki mogą się zmienić i chwilowo nierentowna inwestycja może się szybko odbić a lider dużo stracić.

Sprawdźmy to eksperymentalnie, ale najpierw uogólnijmy problem. Pomiędzy podanymi skrajnościami mogą też istnieć rozwiązania pośrednie, które chciałbym zamodelować odwołując się do powszechnie znanej koncepcji podatku i jego późniejszej redystrybucji. Początkowe środki równo rozdzielamy pomiędzy wszystkie strategie i zmiany kapitału rejestrujemy osobno dla każdej strategii. Wartość chwilową kapitału dla i-tej strategii oznaczmy przez Ki. Środki które będziemy inwestować dla danej strategii lub używać jako zabezpieczenia kontraktu na Forex wyrażać będą się wzorem:

Tax równe zero to czysty kapitalizm, każdy ma to co zarobił. Stu procentowy podatek to globalna komuna - dzielimy się wszystkim. Przeprowadźmy zatem symulacje dla różnych wartości podatku. Nie chcę zbytnio wgłębiać się w sam eksperyment, ale dla ustalenia uwagi podam, że uruchomiona została symulacja dwunastu strategii na czterech parach walutowych na Forex z interwałem godzinnym przez dwa okresy 3 miesięczne. Wyniki prezentuje następująca tabela:

Pierwszy scenariusz jest optymistyczny, drugi pesymistyczny. Wersja pesymistyczna ewidentnie przemawia za komunizmem, a optymistyczna za pewną formą socjal-demokracji, w żadnym zaś wypadku nie powinniśmy wybierać czystego kapitalizmu. Wnioski są zadziwiająco zbieżne z realiami ekonomicznymi panującymi na świecie...